Nieocenionym wsparciem Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę są Pielgrzymi Duchowi. Myśl o powstaniu grupy modlitewnej, która wspierałaby nas swoją modlitwą na terenie całej diecezji łomżyńskiej, pojawiła się pod koniec 2004 roku.